Ukupni povrat i drawdown
Vidite kumulativni simulirani povrat, maksimalni drawdown i trajanje oporavka — ključni pokazatelji koji definiraju profil rizika strategije kroz cijelo testirano razdoblje.
Backtesting motor
Backtesting koji prikazuje stvarnu učinkovitost strategije
Pokrenite svoju strategiju na do deset godina povijesnih podataka i dobijte izvještaj koji ne ostavlja mjesta nagađanju.
Kako backtesting funkcionira na našoj platformi?
Backtesting modul na platformi Marić & Kovačević koristi tick-po-tick simulaciju, što znači da se svaki nalog obrađuje prema realnim tržišnim podatcima minute po minutu, a ne samo prema dnevnim zatvorenicima cijena. Korisnik definira parametre strategije — ulazne i izlazne signale, veličinu pozicije i upravljanje rizikom — te odabire vremenski raspon od jedne do deset godina. Platforma tada simulira izvođenje strategije na tim podatcima, uzimajući u obzir transakcijske troškove i tržišni slippage koji je konfiguriran prema odabranom instrumentu. Na kraju procesa koji tipično traje između 30 sekundi i tri minute, dobivate potpun izvještaj s više od 20 ključnih metrika.
Što backtesting izvještaj sadržava
Više od 20 metrika koje pokrivaju svaki aspekt ponašanja strategije u testiranom periodu.
Sharpe i Sortino omjer
Platforma automatski izračunava omjere prilagođene riziku kako biste mogli objektivno usporediti dvije strategije s različitim volatilnostima i frekvencijama trgovanja.
Analiza po periodima
Segmentirani prikaz rezultata po godinama, kvartalima i tržišnim ciklusima omogućuje vam da uočite jesu li dobri rezultati konzistentni ili su produkt specifičnog tržišnog okruženja.
Distribucija transakcija
Histogram dobitnih i gubitnih transakcija s prosječnim trajanjem pozicije i omjerom okidanja strategije otkriva može li se statistički rubni dobitak održati na dulji rok.
Izvoz podataka
Cjelokupni skup podataka backtesta preuzimljiv je kao CSV, spreman za daljnju obradu u Pythonu, R-u ili Excelu bez potrebe za prilagodbom formata.
Ograničenja koja trebate imati na umu
Backtesting je snažan dijagnostički alat, ali ne može garantirati buduće rezultate. Simulirani povrati temelje se na povijesnim tržišnim uvjetima koji se ne moraju ponoviti na isti način. Naša platforma jasno označava koji su parametri ručno podešeni na testnom skupu podataka i upozorava na potencijalni overfitting kada strategija ima neobično visok broj slobodnih parametara u odnosu na broj transakcija. Transparentnost oko ograničenja alata dio je naše temeljne politike.
„Backtesting izvještaj koji sam dobio za svoju momentum strategiju na DAX futures-ima sadržavao je analizu po kvartalima koja mi je odmah pokazala da strategija gubi za vrijeme niske volatilnosti u kolovozu. Prilagodio sam filtar i ponovno testirao — razlika u drawdownu bila je 11 postotnih bodova. Nisam vidio ovakvu razinu detalja ni u jednom drugom alatu koji sam probao.”
— Marin Blažević, Rijeka
Pokrenite svoj prvi backtest
Odaberite instrument, definirajte parametre i za manje od pet minuta imate potpun izvještaj.